理聘网-职位详情页，博士后（熟悉主流资产定价理论）

任职要求： 1.在相关领域取得博士学位，或近期能顺利完成答辩获得博士学位者，一般年龄不超过35周岁； 2.对金融气象及相关研究感兴趣，根据不同方向要求如下： 金融气象定价理论：熟悉主流资产定价理论，具备将气象因子与金融定价逻辑进行跨学科整合的能力；熟练运用Python等工具进行复杂数据处理（如多源气象数据、高频金融数据清洗与融合），能独立完成定价模型的构建、优化与实证检验；具备开展理论拓展或应用研究的能力，可围绕“气象风险对资产定价的传导机制”产出高水平学术论文。 天气衍生品配置价值：熟悉天气衍生品（如温度期权、互换等）及主流金融工具的定价逻辑与交易规则，了解能源、农业等行业的资产投资现状与风险特征；掌握金融场外业务全流程，能开展数据挖掘与统计建模；可独立量化评估天气衍生品在资产组合中的对冲效能与配置价值，形成具备实操性的策略报告或学术成果。 巨灾产品设计与定价：掌握台风、洪涝、高温等气象灾害的致灾机理与灾情链传导规律，能结合历史数据及模拟结果评估巨险暴露度；熟悉保险精算模型、巨灾债券定价模型等，了解创新产品结构（如指数型巨灾保险、巨灾债券）；具备多源异构数据整合与深度分析能力，可完成巨灾产品定价方案设计、风险回溯验证及偿付能力测算。 期货气象风险敞口量化：熟悉能源、农产品等行业，掌握产业链供需逻辑、期货市场交易机制与风险定价逻辑，能精准识别气象因子对期货标的价格的传导路径；具备动态风险敞口量化模型构建能力，可量化测算气象风险对期货头寸的影响；能结合气象与期货市场数据制定风险对冲建议与策略优化方案，且展示创新性方法的应用。 绿色金融气象风险管理技术：熟悉气候金融与绿色金融联动机制，掌握气候风险向绿色金融体系传导路径分析方法，了解气候信息披露框架；在气候模式对绿色资产影响、气候金融工具（如气候债券、碳金融产品）、“漂绿”风险识别等领域有研究基础；具备跨学科研究能力，有气候金融政策分析或绿色金融气候风险项目经验。 3.热爱学术研究，工作勤奋踏实，具有团队协作和探索精神；受过较好的科研训练，具备独立从事科研工作的能力； 4.具有较好中英文学术论文阅读写作能力，已有较好的论文发表经历或有较强的研究潜力。 研究方向： 熟悉能源、农产品等行业，掌握产业链供需逻辑、期货市场交易机制与风险定价逻辑，能精准识别气象因子对期货标的价格的传导路径；具备动态风险敞口量化模型构建能力，可量化测算气象风险对期货头寸的影响；能结合气象与期货市场数据制定风险对冲建议与策略优化方案，且展示创新性方法的应用。绿色金融气象风险管理技术：熟悉气候金融与绿色金融联动机制，掌握气候风险向绿色金融体系传导路径分析方法，了解气候信息披露框架；在气候模式对绿色资产影响、气候金融工具（如气候债券、碳金融产品）、“漂绿”风险识别等领域有研究基础；具备跨学科研究能力，有气候金融政策分析或绿色金融气候风险项目经验。 福利待遇： 按照复旦大学对博士后的相关规定提供个人待遇和福利，支持申请国家“博新计划”、上海市“超级博士后”和复旦“超级博后”等项目。具体如下： 解决上海户口； 与同类院校相当的薪酬； 优惠的复旦大学博士后人才公寓； 课题组根据个人研究进展和贡献给予额外补贴。为入选者提供优越的科研条件和稳定的支持； 享受复旦大学事业编制相同的福利待遇如子女入学入托等。