主要职责:
1.从事多因子模型的相关研究,包括开发组合优化模型,风险归因模型,和计算财务和技术因子暴露度。
2.从事基金和可转债的多因子模型研究。
3.金融领域前沿课题的研究,撰写学术论文,并在期刊上发表研究成果。申请科研专利。
4.协助研究项目的设计、实施及数据分析,参与研究团队的讨论与合作,实习生指导等。
职位要求:
1.应用数学、统计学、物理学,计算机科学、金融学或相关领域的博士学位。
2.优秀的计算机编程能力(Python等),SQL数据库,和统计学知识,熟练掌握金融建模、数据分析等技能,具备一定的金融理论基础。
3.具有优秀的学术研究能力,能够独立开展高水平的研究工作。
4.具备良好的英语读写能力,具有良好的团队合作精神与沟通能力,能够在跨学科环境中高效工作。
优先考虑的背景:
1.具备金融市场、金融风险管理、金融工程等方面的研究经验。
2.具有金融科技(FinTech)、机器学习、人工智能等前沿技术应用经验。
3.在国际学术期刊上发表过论文。
其他补充:
招聘单位:杭州衡泰技术股份有限公司、中国科技大学联合招收
杭州衡泰技术股份有限公司和中国科技大学现诚邀优秀的金融博士后研究员加盟我们充满活力的多因子模型和其它金融模型的研究团队。我们致力于在金融理论与实践、金融市场、金融科技、风险管理、资产定价等前沿领域开展高水平的研究工作。如果你对金融领域有深厚的兴趣,未来想以金融定量研究为职业生涯,欢迎申请这个职位。
此博士后研究员岗位为行业和学术导师双负责制。行业导师为量化投资领域的资深从业者和开拓者,具有数十年的量化投资研究经验,在组合管理,风险管理,衍生品定价,和量化投资策略开发上具有深厚的积累。学术导师为中国科学技术大学管理学院金融工程专业博士生导师,长期从事随机分析、金融数学和资本运作,金融安全的理论和应用研究,发表论文130余篇,主持和参与了国家科研和金融机构横向项目30余项。